بررسی رابطه بین تورم-قیمت طلا و تورم نرخ ارز با حضور و عدم حضور شکستهای ساختاری

پایان نامه
چکیده

چکیده این پایان نامه به بررسی رابطه بین تورم – قیمت طلا و تورم- نرخ ارز با استفاده از آزمونهای همجمعی سنتی بدون لحاظ شکست ساختاری و همچنین آزمون های همجمعی با لحاظ شکست های ساختاری پرداخته است. در این نوشتار از داده های ماهیانه طی بازه زمانی 1389-1370 استفاده شده است. اولین مرحله در این تحقیق استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد همچون دیکی-فولر تعمیم یافته(adf) ، فیلیپس- پرون (pp) و kpss. مقادیر گزارش شده این آزمون ها برای شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی ،قیمت سکه طلا و نرخ ارز و مقایسه آن با مقادیر بحرانی نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی در تمامی سطوح نامانا هستند. سپس برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری برون زا از الگوی پرون (1989)، الگوی تکانه های دور افتاده تصادفی io و الگوی پسماندهای دورافتاده تجمعی ao و برای تعیین شکست ساختاری درون زا از آزمون زیوت – اندریوز استفاده می کنیم. به طور کلی نتایج آزمون های ریشه واحد در حضور شکست های ساختاری برای قیمت سکه طلا و نرخ ارز با آزمون های سنتی سازگار بود و متغیر قیمت سکه طلا و نرخ ارز دارای ریشه واحد بودند. نتایج آزمون پرون و ioو ao با درنظرگرفتن سال 1373 به عنوان سال شکست ساختاری برای شاخص کل بهای کالاها و خدمات در تضاد با آزمون های سنتی ریشه واحد می باشد و متغیر در سطوح مختلف مانا شد. به منظور برسی رابطه همجمعی بین تورم- طلا و تورم- نرخ ارز ابتدا از آزمون های همجمعی سنتی بدون لحاظ شکست ساختاری همچون آزمون همجمعی انگل- گرنجر و یوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج این آزمون ها برای الگوی تورم- قیمت طلا وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت را تایید می کند. اما برای الگوی تورم- نرخ ارز آزمون انگل گرنجر هیچ رابطه تعادلی بلندمدت بیان نمی کند اما آزمون همجمعی یوهانسن بیان می کند که بین تورم و نرخ ارز رابطه بلند مدت وجود دارد. سپس برای تعیین اثر شکست های ساختاری در روابط همجمعی از آزمون همجمعی گری گوری- هانسن با لحاظ شکست های ساختاری و با استفاده از نرم افزار rats استفاده گردید که نتایج این آزمون برای تورم- قیمت سکه طلا در الگوی تغییر در سطح به همراه روند یک رابطه همجمعی را نشان می دهد. نتایج کاربردی ما در حقیقت نشان می دهد که قیمت سکه طلا بعنوان حصار تورمی در اقتصاد ایران عمل نموده است بنابراین سرمایه گذاری در ذخایر طلا بعنوان عامل بازدارنده تورم یکی از سیاست های موثر در این زمینه خواهد بود.

منابع مشابه

مطالعة تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران

در دهة 1970 تورم در ردیف حادترین مشکل اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفت. تلاش کشورهای جهت دستیابی به نرخ رشد بالاتر عموما‌‌ً با نرخ تورم بالا توأم گردید. همچنین نرخ ارز بیش از پیش به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاسـگذاریهای اقتصادی خودنمایی کرد و اثرگذاری و اثرپذیری نوسانات نرخ ارز بر تورم جزء مباحث رایج اقتصادی درآمد. بنابراین ضرورت دارد رابطه بین نرخ ارز و تورم مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرید...

متن کامل

بررسی رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران

The main goal of this paper is to study the relationship between exchange rate misalignments and inflation persistence in Iran. In order to achieve this goal, we first use a non-linear smooth transition regression model to estimate equilibrium exchange rate in the context of a monetary model for the period 1978:2-2012:1. This allows us to compute exchange rate deviation from its equilibrium lev...

متن کامل

بررسی رابطه نرخ تورم ، نرخ سود تضمین شده و بازده طلا با بازار سهام ایران

       این تحقیق به بررسی رابطه برخی متغیرهای اقتصادی (نرخ تورم ، نرخ سود تضمین شده و بازده طلا) با بورس اوراق بهادار تهران ( بازده بازار سهام و نرخ رشد حجم معاملات) طی دوره 10 ساله 1/1377 تا 12/1386 می پردازد. نرخ سود تضمین شده به عنوان شاخص بازار پول ، با دو متغیر نرخ بازده اوراق مشارکت و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله بانک های دولتی نشان داده شده است.        برای آزمون فرضیه ها از د...

متن کامل

بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت نفت خام، قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن و نرخ ارز در ایران با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای قیمت نفت‌خام، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن و قیمت ریالی طلا طی دوره  4Q1391- 1Q1374  با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری (svecm) می‌پردازد. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنا داری 99 درصد، می‌باشد. با توجه به تعریف نرخ ارز (قیمت هر واحد دلار بر حسب ریال)، نتایج توابع واکنش ضربه نشان می‌دهد که شوک قی...

متن کامل

بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات در ایران

در این مقاله نحوه و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخصهای‌ قیمت مصرف‌‌کننده و واردات با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری وتوابع واکنش تکانه‌ای و تجزیه واریانس چولسکی به صورت فصلی طی دوره 1383-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهدکه انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده می باشد. این موضوع با سهم نسبتاً بیشتر کالاهای قابل مبادله در ...

متن کامل

ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران

در  سال­های اخیر، نرخ بالای تورم به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است. به همین سبب مطالعه­ی دلایل تورم شدید در کشور ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.  در این مقاله سعی می­شود با طراحی یک سیستم معادلات هم زمان مناسب، چگونگی تأثیرگذاری متغیّرهایی مانند  نرخ رشدحجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید محاسبه شده از طریق فیلتر هودریک-پرسکات؛ که از نظر ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023